PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и META

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%19.21%

Correlation

The correlation between SGOV and META is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.01

The correlation between SGOV and META shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

SGOV vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.51

+20.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-0.54

+276.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.93

+194.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.54

+398.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

-1.12

+4,463.10

SGOV vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и META

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-76.74%

+76.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-33.30%

+33.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-34.15%

+34.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-76.74%

+76.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.06%

+28.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-15.83%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

16.06%

-16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и META

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

10.17%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

26.91%

-26.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

35.52%

-35.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

44.04%

-43.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

38.67%

-38.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и META

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and META have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs META's -76.74%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор