PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с AMZN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 16.73%/yr vs 20.95%/yr for AMZN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 16.73% против 20.95% соответственно.

V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%

AMZN

1 день
0.57%
1 месяц
-12.09%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.30%
3 года*
21.87%
5 лет*
6.30%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-5.95%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
AMZN
Amazon.com, Inc		1.43%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between V and AMZN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.44

Over the past year, the correlation between V and AMZN has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

V:

21.56

AMZN:

27.97

Коэффициент PEG

V:

1.32

AMZN:

0.68

Коэффициент P/S

V:

11.14

AMZN:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

V vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.40

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.77

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.57

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

1.31

-1.77

V vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и AMZN

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-94.40%

+42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-21.74%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-30.88%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-56.15%

+27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-56.15%

+19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-14.87%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-28.17%

+19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

9.41%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности V и AMZN

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.89%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

10.19%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

21.71%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

30.89%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

35.68%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

32.56%

-8.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и AMZN

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
11.23B
181.52B
(V) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
36.8%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

V and AMZN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (10.19%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор