Сравнение MSFT с MA
MSFT (Microsoft Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 23.18% против 20.01% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам MSFT и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between MSFT and MA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.48 |
The correlation between MSFT and MA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
MA:
$483.70B
MSFT:
$16.79
MA:
$17.33
MSFT:
23.96
MA:
31.60
MSFT:
1.68
MA:
1.84
MSFT:
9.43
MA:
14.50
MSFT:
7.23
MA:
72.73
MSFT:
$318.27B
MA:
$33.94B
MSFT:
$217.41B
MA:
$26.70B
MSFT:
$200.96B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MA — Ранг доходности на риск
MSFT
MA
Сравнение MSFT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.02 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.03 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -62.67% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -20.91% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -20.91% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -28.25% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -41.00% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -8.03% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -9.84% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 11.12% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MA
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.95% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 17.75% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 21.88% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 23.98% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 26.91% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MA
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор