PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Silver Trust (SLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Silver Trust (SLV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

SLV — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Silver Bullion. SLV запущен 28 апр. 2006 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US46428Q1094

CUSIP

46428Q109

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 апр. 2006 г.

Категория

Precious Metals

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Silver Bullion

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия SLV составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Популярные сравнения:
SLV с GLD SLV с SIVR SLV с PSLV SLV с SIL SLV с SLVP SLV с SPY SLV с GDX SLV с AGQ SLV с AG SLV с SILJ
Популярные сравнения:
SLV с GLD SLV с SIVR SLV с PSLV SLV с SIL SLV с SLVP SLV с SPY SLV с GDX SLV с AGQ SLV с AG SLV с SILJ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Silver Trust (SLV) показал доход в 13.94% с начала года и 5.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLV составила 6.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SLV

С начала года

13.94%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

7.45%

1 год

5.56%

3 года

14.78%

5 лет

12.48%

10 лет

6.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.28%-0.70%9.47%-4.49%1.35%13.94%
2024-3.99%-0.86%9.74%5.71%15.43%-4.29%-0.68%-0.15%7.82%4.93%-6.34%-5.69%20.89%
2023-0.86%-11.96%15.09%3.98%-6.04%-3.33%8.62%-1.32%-9.16%3.15%10.25%-5.84%-1.09%
2022-3.30%8.75%1.15%-8.04%-5.70%-6.05%0.32%-11.34%5.55%0.69%15.95%7.78%2.37%
20211.71%-1.32%-7.95%5.77%7.87%-6.49%-2.44%-6.31%-7.32%7.65%-4.66%2.14%-12.45%
20200.84%-7.67%-15.97%7.13%19.17%2.10%33.16%15.81%-17.50%1.62%-4.27%16.72%47.30%
20193.65%-2.79%-3.08%-1.13%-2.64%4.98%6.14%12.75%-7.17%6.28%-5.91%4.77%14.88%
20182.25%-5.44%-0.32%-0.19%0.52%-2.01%-3.56%-6.57%0.59%-2.33%-0.67%9.01%-9.19%
201710.06%4.45%-0.69%-5.51%0.55%-4.15%1.21%4.72%-5.47%0.32%-1.77%3.09%5.82%
20163.03%4.49%3.38%15.67%-10.54%17.61%8.31%-8.42%2.71%-6.76%-7.72%-3.51%14.56%
20159.83%-4.05%0.38%-3.14%3.63%-6.00%-6.32%-0.64%-0.86%6.71%-9.19%-1.86%-12.42%
2014-1.39%10.30%-6.44%-3.05%-2.06%12.01%-3.31%-4.44%-12.61%-5.20%-4.32%1.55%-19.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SLV составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Silver Trust (SLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Silver Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

iShares Silver Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Silver Trust показал максимальную просадку в 76.28%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Silver Trust составляет 36.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.28%29 апр. 2011 г.223618 мар. 2020 г.———
-57.08%6 мар. 2008 г.16427 окт. 2008 г.47922 сент. 2010 г.643
-35.23%12 мая 2006 г.2213 июн. 2006 г.3536 нояб. 2007 г.375
-13.09%3 янв. 2011 г.1625 янв. 2011 г.1717 февр. 2011 г.33
-10.81%7 нояб. 2007 г.2817 дек. 2007 г.148 янв. 2008 г.42
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...