PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOGL с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с MSFT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc. (GOOGL) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOGL или MSFT.

Корреляция

Корреляция между GOOGL и MSFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. (GOOGL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,381.25%
2,231.61%
GOOGL
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOGL:

0.09

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

GOOGL:

0.36

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

GOOGL:

1.04

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

GOOGL:

0.09

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

GOOGL:

0.22

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

GOOGL:

12.78%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

GOOGL:

31.87%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

GOOGL:

-65.29%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

GOOGL:

-21.43%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$1.95T

MSFT:

$2.88T

EPS

GOOGL:

$8.05

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

GOOGL:

19.79

MSFT:

31.26

Коэффициент PEG

GOOGL:

0.97

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

GOOGL:

5.59

MSFT:

11.00

Коэффициент P/B

GOOGL:

5.83

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$359.71B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$210.76B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$134.18B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.20% против 24.96% соответственно.

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.78%

1 год

4.32%

5 лет

20.64%

10 лет

19.20%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-1.05%

5 лет

18.64%

10 лет

24.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOGL и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOGL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GOOGL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOGL: 0.09
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино GOOGL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOGL: 0.36
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега GOOGL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOGL: 1.04
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара GOOGL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOGL: 0.09
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина GOOGL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOGL: 0.22
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.13
GOOGL
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и MSFT

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MSFT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и MSFT

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.43%
-15.70%
GOOGL
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и MSFT

Alphabet Inc. (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.73%
13.68%
GOOGL
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию