Сравнение MELI с MSFT
MELI (MercadoLibre, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 28.28% против 24.64% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам MELI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MELI and MSFT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between MELI and MSFT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$81.72B
MSFT:
$3.07T
MELI:
$37.87
MSFT:
$16.79
MELI:
42.56
MSFT:
24.52
MELI:
0.25
MSFT:
1.72
MELI:
2.66
MSFT:
9.65
MELI:
11.22
MSFT:
7.40
MELI:
$30.67B
MSFT:
$318.27B
MELI:
$13.95B
MSFT:
$217.41B
MELI:
$3.11B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MELI
MSFT
Сравнение MELI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.35 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.73 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и MSFT
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -69.38% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -33.91% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -33.91% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -37.15% | -31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -37.15% | -31.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -23.56% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -21.78% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 16.13% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и MSFT
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 10.25% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 22.36% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 25.31% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 26.64% | +23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 27.06% | +21.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и MSFT
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и MSFT
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and MSFT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор