PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MELI с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MELI с LLY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MercadoLibre, Inc. (MELI) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MELI или LLY.

Корреляция

Корреляция между MELI и LLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MELI и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,959.88%
2,528.52%
MELI
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

1.48

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

MELI:

2.01

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

MELI:

1.27

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MELI:

1.90

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

MELI:

6.62

LLY:

1.61

Индекс Язвы

MELI:

9.00%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

MELI:

40.34%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

MELI:

-1.51%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$112.84B

LLY:

$794.31B

EPS

MELI:

$37.62

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

MELI:

59.17

LLY:

75.67

Коэффициент PEG

MELI:

1.67

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

MELI:

5.43

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

MELI:

25.94

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$16.44B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$7.55B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$2.56B

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 14.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MELI имеют среднегодовую доходность 31.81%, а акции LLY немного отстают с 30.96%.

MELI

С начала года

30.90%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

8.72%

1 год

58.31%

5 лет

30.55%

10 лет

31.81%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

42.44%

10 лет

30.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MELI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MELI: 1.48
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино MELI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MELI: 2.01
LLY: 1.01
Коэффициент Омега MELI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MELI: 1.27
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара MELI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MELI: 1.90
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина MELI, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MELI: 6.62
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.54
MELI
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и LLY

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок MELI и LLY

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-7.55%
MELI
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и LLY

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 14.82%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
18.64%
MELI
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию