PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с OMAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с OMAB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DE (Deere & Company) and OMAB (Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DE in Farm & Heavy Construction Machinery, OMAB in Airports & Air Services. Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 13.30%/yr for OMAB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и OMAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у OMAB с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции OMAB по среднегодовой доходности: 23.07% против 13.30% соответственно.

DE

1 день
1.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
24.40%
6 месяцев
19.88%
1 год
14.81%
3 года*
14.77%
5 лет*
12.54%
10 лет*
23.07%

OMAB

1 день
2.59%
1 месяц
0.24%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.20%
1 год
2.62%
3 года*
11.21%
5 лет*
22.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и OMAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		24.40%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
OMAB
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.		-3.71%66.22%-13.57%43.53%30.18%7.98%-13.78%62.40%-4.90%20.53%

Correlation

The correlation between DE and OMAB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г.

0.27

The correlation between DE and OMAB shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DE:

$17.76

OMAB:

MX$109.59

Коэффициент P/E

DE:

32.52

OMAB:

16.01

Коэффициент PEG

DE:

7.64

OMAB:

0.88

Коэффициент P/S

DE:

3.40

OMAB:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

OMAB:

MX$16.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

OMAB:

MX$12.07B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

OMAB:

MX$9.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE
Часто сравнивают с OMAB:
OMAB с SCHDOMAB с PACOMAB с ASROMAB с CAAPOMAB с JPMOMAB с QQQOMAB с SPY

Доходность на риск

DE vs. OMAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OMAB
Ранг доходности на риск OMAB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c OMAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEOMABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.06

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.31

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.07

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

0.15

+1.23

DE vs. OMAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа OMAB равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и OMAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и OMAB

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки OMAB в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и OMAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOMABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-77.75%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-26.87%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-41.78%

+20.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-41.78%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-68.88%

+30.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-22.41%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-22.70%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

11.82%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и OMAB

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOMABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

8.11%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

22.71%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

29.68%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

35.78%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.40%

38.28%

-7.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и OMAB

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности OMAB в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.12%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
OMAB
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.		5.34%4.52%6.97%4.80%10.87%3.55%0.00%2.45%3.74%0.40%3.11%3.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и OMAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.61B
3.82B
(DE) Общая выручка
(OMAB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DE значения в USD, OMAB значения в MXN

Сравнение рентабельности DE и OMAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.7%
69.2%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

OMAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.82B, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

OMAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 3.82B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

OMAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 3.82B, что соответствует чистой рентабельности 32.3%.

Часто задаваемые вопросы

DE and OMAB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.51%) compared to OMAB (8.11%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs OMAB's -77.75%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и OMAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор