PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRCX с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LRCX с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LRCX (Lam Research Corporation) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 48.23% против 15.70% соответственно.

LRCX

1 день
1.18%
1 месяц
22.62%
С начала года
114.54%
6 месяцев
128.79%
1 год
312.75%
3 года*
81.91%
5 лет*
43.22%
10 лет*
48.23%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.95%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.77%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRCX и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRCX
Lam Research Corporation		114.54%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between LRCX and SPGI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.37

The correlation between LRCX and SPGI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$463.20B

SPGI:

$124.67B

EPS

LRCX:

$5.29

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

LRCX:

69.37

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

LRCX:

5.25

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

LRCX:

21.46

SPGI:

8.06

Коэффициент P/B

LRCX:

43.76

SPGI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$21.68B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$10.84B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$6.10B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

LRCX vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRCXSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.79
-0.60

+6.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
-0.63

+5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.91

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.26

-0.54

+15.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.20

-1.03

+52.23

LRCX vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 5.79, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRCX и SPGI

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRCXSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-74.67%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-30.48%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.10%

-30.48%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

-39.76%

-16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

-39.76%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.12%

+25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-15.23%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

16.07%

-10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и SPGI

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRCXSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.52%

7.62%

+13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.63%

24.13%

+19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

27.63%

+25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.57%

24.51%

+22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.92%

26.03%

+18.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и SPGI

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.28%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.84B
4.17B
(LRCX) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
49.8%
0
Активы портфеля
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

LRCX and SPGI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (21.52%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs SPGI's -74.67%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRCX и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор