PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 14.50% против 12.56% соответственно.

CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between CME and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CME vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.13

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.51

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.51

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

3.78

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CME vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.13

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CME и GLD

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-45.56%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-20.10%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-20.10%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-21.03%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-22.00%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-19.89%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-16.16%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

8.01%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и GLD

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

5.68%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

23.47%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

26.87%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

18.07%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

15.99%

+7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и GLD

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CME and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.21%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор