PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 43.82% for LLY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 8.04%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LLY

1 день
-2.13%
1 месяц
14.10%
С начала года
8.04%
6 месяцев
12.34%
1 год
43.82%
3 года*
39.56%
5 лет*
43.71%
10 лет*
34.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и LLY

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
LLY
Eli Lilly and Company		7.93%33.84%-11.28%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and LLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$11.12B

LLY:

$1.02T

EPS

SOBO.TO:

$2.03

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

18.81

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.47

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.37

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

2.99

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

$1.82B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

$893.03M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

$851.07M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

SOBO.TO vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.15

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.71

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.72

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

4.21

+7.62

SOBO.TO vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и LLY

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки LLY в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-60.43%

+34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-25.52%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.13%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-22.27%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

10.44%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и LLY

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

9.38%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

27.19%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

38.23%

-18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

32.99%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

30.84%

+13.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и LLY

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
19.80B
(SOBO.TO) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBO.TO и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.0%
79.0%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and LLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор