PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, LLY returned 39.26% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLY торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%-16.35%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between LLY and SOBO.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

LLY:

$28.14

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

South Bow Corp

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

LLY vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.52

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.42

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.00

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

11.44

-7.16

LLY vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и SOBO.TO

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-27.09%

-41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-12.68%

-10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.27%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-4.27%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

4.44%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и SOBO.TO

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.11%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

14.83%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

20.22%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

44.59%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

44.59%

-14.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и SOBO.TO

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
416.07M
(LLY) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
79.0%
22.0%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and SOBO.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор