PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SMNEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SMNEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SMNEY (Siemens Energy AG) is a stock. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SMNEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Siemens Energy AG (SMNEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

SMNEY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SMNEY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%10.38%
SMNEY
Siemens Energy AG		25.32%167.97%298.17%-29.76%-27.66%-31.90%21.11%

Correlation

The correlation between SLV and SMNEY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.20

The correlation between SLV and SMNEY shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Siemens Energy AG

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SMNEY:
SMNEY с GEVSMNEY с ENR.DESMNEY с ENRSMNEY с VOOSMNEY с CEMR.DESMNEY с EQNRSMNEY с SMR

Доходность на риск

SLV vs. SMNEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SMNEY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SMNEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Siemens Energy AG (SMNEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVSMNEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

—

—

SLV vs. SMNEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и SMNEY

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSMNEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SMNEY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSMNEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SMNEY

Ни SLV, ни SMNEY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMNEY
Siemens Energy AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SMNEY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SMNEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор