Сравнение META с MA
META (Meta Platforms, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.60%, а акции MA немного впереди с 18.40%.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам META и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between META and MA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.42 |
The correlation between META and MA shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
MA:
$433.70B
META:
$27.47
MA:
$17.28
META:
21.31
MA:
28.11
META:
0.88
MA:
1.64
META:
7.00
MA:
12.90
META:
6.16
MA:
64.52
META:
$214.96B
MA:
$33.94B
META:
$176.14B
MA:
$26.70B
META:
$106.31B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MA — Ранг доходности на риск
META
MA
Сравнение META c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.83 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.68 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.78 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок META и MA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -62.67% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -20.91% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -20.91% | -13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -28.25% | -48.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -41.00% | -35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -18.55% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -9.82% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 10.26% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MA
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.33% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 17.37% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 22.28% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 23.99% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 26.93% | +11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and MA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MA's -62.67%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор