PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с MSFT

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или MSFT.

Корреляция

Корреляция между MA и MSFT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13,246.77%
2,496.02%
MA
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

1.17

MSFT:

0.49

Коэф-т Сортино

MA:

1.65

MSFT:

0.88

Коэф-т Омега

MA:

1.24

MSFT:

1.12

Коэф-т Кальмара

MA:

1.48

MSFT:

0.53

Коэф-т Мартина

MA:

6.18

MSFT:

1.19

Индекс Язвы

MA:

4.00%

MSFT:

10.65%

Дневная вол-ть

MA:

20.99%

MSFT:

25.77%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

MA:

-2.78%

MSFT:

-6.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$496.43B

MSFT:

$2.94T

EPS

MA:

$13.87

MSFT:

$12.41

Коэффициент P/E

MA:

39.41

MSFT:

31.85

Коэффициент PEG

MA:

2.16

MSFT:

1.75

Коэффициент P/S

MA:

17.61

MSFT:

11.22

Коэффициент P/B

MA:

75.58

MSFT:

9.68

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.00B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.73% против 26.69% соответственно.

MA

С начала года

6.56%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.57%

5 лет

16.49%

10 лет

20.73%

MSFT

С начала года

3.48%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

6.50%

1 год

10.25%

5 лет

21.16%

10 лет

26.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MA: 1.17
MSFT: 0.49
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MA: 1.65
MSFT: 0.88
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MA: 1.24
MSFT: 1.12
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MA: 1.48
MSFT: 0.53
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MA: 6.18
MSFT: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.49
MA
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и MSFT

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MSFT в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.51%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
MSFT
Microsoft Corporation		0.73%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MA и MSFT

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.78%
-6.36%
MA
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности MA и MSFT

Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 13.37%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.37%
15.08%
MA
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
7.25B
70.07B
(MA) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%20212022202320242025
76.7%
68.7%
(MA) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.