PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MA returned 17.95%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -17.13%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.95% против 25.03% соответственно.

MA

1 день
-1.28%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-14.57%
1 год
-18.49%
3 года*
8.69%
5 лет*
5.81%
10 лет*
17.95%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-17.13%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between MA and MSFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.48

Over the past year, the correlation between MA and MSFT has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$421.09B

MSFT:

$3.18T

EPS

MA:

$17.28

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

MA:

27.30

MSFT:

25.45

Коэффициент PEG

MA:

1.59

MSFT:

1.78

Коэффициент P/S

MA:

12.52

MSFT:

10.01

Коэффициент P/B

MA:

62.64

MSFT:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COSTMA с HD
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MA vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.28

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-0.21

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.21

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-0.44

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.28

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.75

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MA и MSFT

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-69.38%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-33.91%

+13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-33.91%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-37.15%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-37.15%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.91%

-20.67%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-21.78%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

15.95%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и MSFT

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 5.95%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

9.95%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

22.34%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

25.12%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

26.63%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

27.04%

-0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и MSFT

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.69%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
8.40B
82.89B
(MA) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
67.6%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

MA and MSFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор