Сравнение MA с MSFT
MA (Mastercard Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MA returned 20.10%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.10% против 25.26% соответственно.
MA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.19%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 20.10%
- Всё время*
- 28.43%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.84B | $1.67B | $1.86B | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам MA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.42% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MA and MSFT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.48 |
The correlation between MA and MSFT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$500.33B
MSFT:
$3.62T
MA:
$18.17
MSFT:
$17.94
MA:
31.40
MSFT:
27.17
MA:
1.83
MSFT:
1.57
MA:
14.55
MSFT:
10.95
MA:
89.78
MSFT:
8.21
MA:
$35.08B
MSFT:
$331.84B
MA:
$29.34B
MSFT:
$225.47B
MA:
$22.12B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MA
MSFT
Сравнение MA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.20 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.36 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и MSFT
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -69.38% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -34.50% | +13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -34.50% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -37.15% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -37.15% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -9.50% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -21.80% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 19.33% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и MSFT
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.70%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 16.44% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 26.64% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 31.98% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 28.10% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 27.66% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и MSFT
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.59% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и MSFT
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 9.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 9.28B, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.39B при выручке в 9.28B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
MA and MSFT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to MA (6.70%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs MSFT's -69.38%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор