Сравнение MA с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или MSFT.
Доходность
Сравнение доходности MA и MSFT
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.51% против 26.02% соответственно.
MA
20.87%
-0.48%
12.59%
26.06%
13.32%
20.51%
MSFT
11.09%
-0.79%
-3.32%
11.98%
23.78%
26.02%
Фундаментальные показатели
| MA | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $476.78B | $3.09T |
| EPS | $13.07 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 39.22 | 34.28 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 2.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.23B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.36B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.44B | $139.14B |
Основные характеристики
| MA | MSFT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 1.83 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 6.55% |
| Дневная вол-ть | 15.75% | 19.49% |
| Макс. просадка | -62.67% | -69.41% |
| Текущая просадка | -3.32% | -10.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MA и MSFT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и MSFT
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MSFT в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.74% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок MA и MSFT
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MA и MSFT
Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 5.65%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности