Сравнение ISRG с CME
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 19.09% против 15.38% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам ISRG и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between ISRG and CME is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.29 |
The correlation between ISRG and CME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
CME:
$97.90B
ISRG:
$8.24
CME:
$11.75
ISRG:
49.88
CME:
22.94
ISRG:
3.05
CME:
2.00
ISRG:
14.04
CME:
14.40
ISRG:
8.40
CME:
3.68
ISRG:
$10.58B
CME:
$6.76B
ISRG:
$7.02B
CME:
$5.84B
ISRG:
$3.76B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. CME — Ранг доходности на риск
ISRG
CME
Сравнение ISRG c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.16 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.50 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и CME
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -77.50% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -21.42% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -21.42% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -31.74% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -37.36% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -15.03% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -20.68% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 6.70% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и CME
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 10.45% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 17.44% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 20.74% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 20.15% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 23.93% | +8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и CME
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и CME
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and CME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор