Сравнение ASR с ETN
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ASR in Airports & Air Services, ETN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ASR returned 10.32%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 10.32% против 23.38% соответственно.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
Сравнение доходности по годам ASR и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between ASR and ETN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.61B
ETN:
$152.33B
ASR:
MX$327.81
ETN:
$10.22
ASR:
15.10
ETN:
38.28
ASR:
0.76
ETN:
2.08
ASR:
3.96
ETN:
5.36
ASR:
3.54
ETN:
7.71
ASR:
MX$37.47B
ETN:
$28.52B
ASR:
MX$21.16B
ETN:
$7.87B
ASR:
MX$18.53B
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. ETN — Ранг доходности на риск
ASR
ETN
Сравнение ASR c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.04 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.25 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и ETN
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -68.95% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -19.14% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -34.46% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -34.46% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -44.55% | -16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -9.36% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -14.89% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 8.86% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и ETN
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.54%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 13.57% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 26.78% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 33.48% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 30.24% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 30.10% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и ETN
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ETN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и ETN
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and ETN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор