Сравнение CP с V
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and V (Visa Inc.) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CP returned 13.76%/yr vs 15.72%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 22.39%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.76% против 15.72% соответственно.
CP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 22.39%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 13.76%
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам CP и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.39% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
V Visa Inc. | -7.36% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CP and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.42 |
The correlation between CP and V shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$4.47
V:
$15.24
CP:
20.13
V:
21.23
CP:
8.46
V:
1.30
CP:
5.48
V:
10.97
CP:
$14.98B
V:
$43.03B
CP:
$8.47B
V:
$16.94B
CP:
$8.30B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. V — Ранг доходности на риск
CP
V
Сравнение CP c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.55 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.01 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.50 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CP и V
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -51.90% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -20.38% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -20.38% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -28.60% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -36.36% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -12.64% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -8.26% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 11.00% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и V
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.65% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 17.47% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 22.27% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.79% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.46% | +1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и V
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и V
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CP and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CP has higher volatility (6.26%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs V's -51.90%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор