Сравнение CP с V
CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) and V (Visa Inc.) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CP returned 13.85%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.85% против 17.28% соответственно.
CP
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 13.85%
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам CP и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 18.54% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CP and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.42 |
The correlation between CP and V shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$4.49
V:
$17.20
CP:
19.37
V:
19.86
CP:
8.14
V:
1.22
CP:
5.27
V:
10.26
CP:
$14.98B
V:
$43.03B
CP:
$8.47B
V:
$16.94B
CP:
$8.30B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. V — Ранг доходности на риск
CP
V
Сравнение CP c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.07 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.15 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и V
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -51.90% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -17.18% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -20.38% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -28.60% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -36.36% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -7.76% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -8.27% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 8.09% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и V
Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 6.03% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.25% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 16.96% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 21.39% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 22.86% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 24.39% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и V
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности V в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.79% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Kansas City Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и V
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CP and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (6.25%) compared to CP (6.03%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs V's -51.90%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор