Сравнение GLD с MCO
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while MCO (Moody's Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 12.15% против 17.53% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам GLD и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between GLD and MCO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.01 |
The correlation between GLD and MCO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. MCO — Ранг доходности на риск
GLD
MCO
Сравнение GLD c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.26 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.56 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и MCO
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -78.72% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -23.61% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -24.65% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -41.66% | +17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -42.02% | +17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -16.63% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -17.76% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 10.99% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и MCO
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 7.00% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 21.97% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 26.40% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 26.33% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 27.84% | -11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и MCO
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and MCO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs MCO's -78.72%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор