Сравнение MA с ETN
MA (Mastercard Incorporated) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 18.64% против 23.38% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
Сравнение доходности по годам MA и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between MA and ETN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.45 |
The correlation between MA and ETN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
ETN:
$152.33B
MA:
$17.28
ETN:
$10.22
MA:
28.36
ETN:
38.28
MA:
1.65
ETN:
2.08
MA:
13.01
ETN:
5.36
MA:
65.09
ETN:
7.71
MA:
$33.94B
ETN:
$28.52B
MA:
$26.70B
ETN:
$7.87B
MA:
$21.23B
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. ETN — Ранг доходности на риск
MA
ETN
Сравнение MA c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.04 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.25 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и ETN
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -68.95% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -19.14% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -34.46% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -34.46% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -44.55% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -9.36% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -14.89% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 8.86% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и ETN
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 13.57% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 26.78% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 33.48% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 30.24% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 30.10% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и ETN
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ETN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и ETN
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MA and ETN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор