Сравнение MCO с ETN
MCO (Moody's Corporation) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MCO returned 17.53%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции MCO уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 17.53% против 23.38% соответственно.
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
Сравнение доходности по годам MCO и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between MCO and ETN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between MCO and ETN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$79.40B
ETN:
$152.33B
MCO:
$13.92
ETN:
$10.22
MCO:
32.16
ETN:
38.28
MCO:
4.20
ETN:
2.08
MCO:
10.19
ETN:
5.36
MCO:
26.52
ETN:
7.71
MCO:
$7.87B
ETN:
$28.52B
MCO:
$5.49B
ETN:
$7.87B
MCO:
$3.95B
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. ETN — Ранг доходности на риск
MCO
ETN
Сравнение MCO c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.04 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2.25 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и ETN
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -68.95% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -19.14% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -34.46% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -34.46% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -44.55% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.63% | -9.36% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -14.89% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 8.86% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и ETN
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.00%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 13.57% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 26.78% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 33.48% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 30.24% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 30.10% | -2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и ETN
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ETN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и ETN
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and ETN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор