Сравнение LRCX с TSM
LRCX (Lam Research Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, LRCX returned 45.26%/yr vs 35.23%/yr for TSM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 77.38%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 37.00%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 45.26% против 35.23% соответственно.
LRCX
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 77.38%
- 6 месяцев
- 91.33%
- 1 год
- 253.80%
- 3 года*
- 72.12%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 45.26%
TSM
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 37.00%
- 6 месяцев
- 41.63%
- 1 год
- 104.79%
- 3 года*
- 63.20%
- 5 лет*
- 30.42%
- 10 лет*
- 35.23%
Сравнение доходности по годам LRCX и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 77.38% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 37.00% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between LRCX and TSM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г. | 0.56 |
The correlation between LRCX and TSM shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$382.98B
TSM:
$2.15T
LRCX:
$5.29
TSM:
$373.98
LRCX:
57.36
TSM:
1.11
LRCX:
4.34
TSM:
0.03
LRCX:
17.75
TSM:
0.52
LRCX:
36.18
TSM:
0.37
LRCX:
$21.68B
TSM:
$4.13T
LRCX:
$10.84B
TSM:
$2.55T
LRCX:
$6.10B
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. TSM — Ранг доходности на риск
LRCX
TSM
Сравнение LRCX c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.08 | 5.91 | +7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.09 | 21.20 | +22.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13 | 2.96 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и TSM
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -89.08% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -18.14% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -36.82% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -56.47% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -56.47% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -7.06% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -42.88% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 5.05% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и TSM
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 12.23% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.73% | 28.14% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 36.25% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.14% | 37.38% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.69% | 34.18% | +10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и TSM
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TSM в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.33% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.80% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и TSM
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and TSM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (17.78%) compared to TSM (12.23%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs TSM's -89.08%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор