Сравнение ISRG с CP
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 14.53%/yr for CP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 19.09% против 14.53% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам ISRG и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between ISRG and CP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between ISRG and CP shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
CP:
$80.83B
ISRG:
$8.24
CP:
$4.47
ISRG:
49.88
CP:
20.16
ISRG:
3.05
CP:
8.47
ISRG:
14.04
CP:
5.49
ISRG:
8.40
CP:
1.70
ISRG:
$10.58B
CP:
$14.98B
ISRG:
$7.02B
CP:
$8.47B
ISRG:
$3.76B
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. CP — Ранг доходности на риск
ISRG
CP
Сравнение ISRG c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.74 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.41 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и CP
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -69.17% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -16.23% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -25.88% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -25.88% | -24.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -33.70% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -1.29% | -31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -20.29% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 8.50% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и CP
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 5.88% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 17.25% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 22.48% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 24.45% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 25.60% | +6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и CP
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и CP
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and CP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор