Сравнение FCX с CME
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 22.12% против 15.38% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам FCX и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between FCX and CME is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.24 |
The correlation between FCX and CME shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
CME:
$97.90B
FCX:
$1.89
CME:
$11.75
FCX:
36.13
CME:
22.94
FCX:
3.74
CME:
14.40
FCX:
5.06
CME:
3.68
FCX:
$26.42B
CME:
$6.76B
FCX:
$7.35B
CME:
$5.84B
FCX:
$9.59B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. CME — Ранг доходности на риск
FCX
CME
Сравнение FCX c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.16 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 0.50 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и CME
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -77.50% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -21.42% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -21.42% | -24.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -31.74% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -37.36% | -35.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -15.03% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -20.68% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 6.70% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и CME
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 10.45% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 17.44% | +20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 20.74% | +28.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 20.15% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 23.93% | +24.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и CME
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и CME
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and CME have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs CME's -77.50%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор