PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с KLAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 15.70% против 45.08% соответственно.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.95%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.77%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
34.64%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
195.25%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between SPGI and KLAC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.38

The correlation between SPGI and KLAC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.67B

KLAC:

$33.62B

EPS

SPGI:

$15.79

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

SPGI:

26.53

KLAC:

7.21

Коэффициент PEG

SPGI:

3.47

KLAC:

0.27

Коэффициент P/S

SPGI:

8.06

KLAC:

2.57

Коэффициент P/B

SPGI:

3.98

KLAC:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

SPGI vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
3.93

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.75

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.54

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

8.66

-9.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

27.54

-28.57

SPGI vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и KLAC

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-83.74%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-22.41%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-34.95%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-40.28%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-40.28%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

0.00%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-29.32%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

7.03%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и KLAC

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

22.17%

-14.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

42.02%

-17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

49.38%

-21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

43.88%

-19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

41.86%

-15.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и KLAC

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности KLAC в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
4.17B
3.42B
(SPGI) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
61.1%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and KLAC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (22.17%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор