Сравнение MSFT с AXP
MSFT (Microsoft Corporation) and AXP (American Express Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 18.65%/yr for AXP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFT показывает доходность -14.48%, а AXP немного ниже – -15.13%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 24.64% против 18.65% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам MSFT и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between MSFT and AXP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.37 |
The correlation between MSFT and AXP shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
AXP:
$214.24B
MSFT:
$16.79
AXP:
$16.23
MSFT:
24.52
AXP:
19.25
MSFT:
1.72
AXP:
1.64
MSFT:
9.65
AXP:
2.62
MSFT:
7.40
AXP:
6.30
MSFT:
$318.27B
AXP:
$82.41B
MSFT:
$217.41B
AXP:
$68.81B
MSFT:
$200.96B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AXP — Ранг доходности на риск
MSFT
AXP
Сравнение MSFT c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.18 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.40 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.17 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.59 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.29 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AXP
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -83.91% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -23.90% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -28.76% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -31.55% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -49.64% | +12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -18.42% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -22.05% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 10.96% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AXP
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.27% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 20.03% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 26.27% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 29.49% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 31.83% | -4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AXP
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AXP
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AXP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to AXP (6.27%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор