Сравнение FCX с ASML
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 22.12% против 36.00% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 68.06%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам FCX и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between FCX and ASML is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between FCX and ASML shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
ASML:
$718.77B
FCX:
$1.89
ASML:
€25.86
FCX:
36.13
ASML:
62.30
FCX:
3.74
ASML:
18.51
FCX:
5.06
ASML:
29.83
FCX:
$26.42B
ASML:
€33.69B
FCX:
$7.35B
ASML:
€17.72B
FCX:
$9.59B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. ASML — Ранг доходности на риск
FCX
ASML
Сравнение FCX c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 7.83 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 21.08 | -14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и ASML
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -90.00% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -17.85% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -45.38% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -56.84% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -56.84% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -1.89% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -28.12% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 6.63% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и ASML
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 17.98% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 17.27% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 34.58% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 42.75% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 42.44% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 38.72% | +9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и ASML
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и ASML
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and ASML have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор