PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLAC с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KLAC (KLA Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции V по среднегодовой доходности: 45.08% против 15.98% соответственно.

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
34.64%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
195.25%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLAC и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between KLAC and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.43

Over the past year, the correlation between KLAC and V has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

KLAC:

$35.29

V:

$15.24

Коэффициент P/E

KLAC:

7.21

V:

21.16

Коэффициент PEG

KLAC:

0.27

V:

1.30

Коэффициент P/S

KLAC:

2.57

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$13.10B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$8.09B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$5.77B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

KLAC vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLACVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
-0.56

+4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-0.68

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.92

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

-0.73

+9.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.54

-1.57

+29.11

KLAC vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLAC и V

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLACVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-51.90%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-17.18%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-20.38%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-28.60%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-36.36%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.96%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.32%

-8.26%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

10.73%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и V

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLACVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.17%

5.57%

+16.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

17.57%

+24.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

22.35%

+27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

22.82%

+21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

24.45%

+17.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и V

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.42B
11.23B
(KLAC) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
61.1%
-79.3%
Активы портфеля
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

KLAC and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (22.17%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs V's -51.90%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLAC и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор