Сравнение IBIT с ETN
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ETN (Eaton Corporation plc) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 22.32% for ETN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
Сравнение доходности по годам IBIT и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.47% |
Correlation
The correlation between IBIT and ETN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. ETN — Ранг доходности на риск
IBIT
ETN
Сравнение IBIT c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.04 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.25 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ETN
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -68.95% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -19.14% | -32.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -9.36% | -40.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -14.89% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 8.86% | +20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ETN
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 13.57% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 26.78% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 33.48% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 30.24% | +20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 30.10% | +20.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ETN
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and ETN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор