PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с MSFT

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ASML (ASML Holding N.V.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ASML returned 35.52%/yr vs 23.91%/yr for MSFT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 68.33%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.54%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 35.52% против 23.91% соответственно.

ASML

1 день
-2.53%
1 месяц
11.28%
С начала года
68.33%
6 месяцев
67.88%
1 год
127.24%
3 года*
36.63%
5 лет*
22.43%
10 лет*
35.52%

MSFT

1 день
5.71%
1 месяц
-17.16%
С начала года
-22.54%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-24.19%
3 года*
4.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
23.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		68.33%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.54%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ASML and MSFT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.44

Over the past year, the correlation between ASML and MSFT has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$692.18B

MSFT:

$2.78T

EPS

ASML:

€25.86

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ASML:

61.05

MSFT:

22.21

Коэффициент PEG

ASML:

4.02

MSFT:

1.55

Коэффициент P/S

ASML:

18.14

MSFT:

8.74

Коэффициент P/B

ASML:

29.23

MSFT:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ASML vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
-0.91

+3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.19

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.85

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.13

-0.71

+7.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

-1.40

+20.47

ASML vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и MSFT

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-69.38%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-34.50%

+16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-34.50%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-37.15%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-37.15%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-30.76%

+23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.09%

-21.79%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

17.44%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и MSFT

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

13.41%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

23.97%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

26.88%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.71%

26.96%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.81%

27.15%

+11.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и MSFT

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MSFT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.49%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
8.77B
82.89B
(ASML) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
53.0%
67.6%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and MSFT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (18.99%) compared to MSFT (13.41%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs MSFT's -69.38%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор