Сравнение ASML с MSFT
ASML (ASML Holding N.V.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 34.75% против 24.64% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам ASML и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ASML and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1995 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between ASML and MSFT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
MSFT:
$3.07T
ASML:
$25.86
MSFT:
$16.79
ASML:
67.64
MSFT:
24.52
ASML:
4.45
MSFT:
1.72
ASML:
20.10
MSFT:
9.65
ASML:
32.39
MSFT:
7.40
ASML:
$33.69B
MSFT:
$318.27B
ASML:
$17.72B
MSFT:
$217.41B
ASML:
$12.99B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ASML
MSFT
Сравнение ASML c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.94 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.35 | +7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -0.73 | +21.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.47 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.74 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и MSFT
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -69.38% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -33.91% | +16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -33.91% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -37.15% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -37.15% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -23.56% | +23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -21.78% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 16.13% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и MSFT
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 10.25% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 22.36% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 25.31% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 26.64% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 27.06% | +11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и MSFT
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и MSFT
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs MSFT's -69.38%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор