PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.70% против 36.00% соответственно.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between SPGI and ASML is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.40

The correlation between SPGI and ASML shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.67B

ASML:

$718.77B

EPS

SPGI:

$15.79

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

SPGI:

26.53

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

SPGI:

3.47

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

SPGI:

8.06

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

SPGI:

3.98

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

SPGI vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
3.27

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.70

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.45

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

7.83

-8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

21.08

-22.11

SPGI vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и ASML

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-90.00%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-17.85%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-45.38%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-56.84%

+17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-56.84%

+17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-1.89%

-23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-28.12%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

6.63%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и ASML

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

17.27%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

34.58%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

42.75%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

42.44%

-17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

38.72%

-12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и ASML

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
4.17B
8.77B
(SPGI) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SPGI значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности SPGI и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
53.0%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and ASML have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор