Сравнение V с MA
V (Visa Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, V returned 17.47%/yr vs 20.37%/yr for MA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности V и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 17.47% против 20.37% соответственно.
V
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.47%
MA
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 10.20%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение доходности по годам V и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 4.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MA Mastercard Incorporated | -2.91% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between V and MA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between V and MA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
V:
$699.91B
MA:
$487.33B
V:
$17.20
MA:
$17.33
V:
21.23
MA:
31.83
V:
1.30
MA:
1.86
V:
10.97
MA:
14.60
V:
$43.03B
MA:
$33.94B
V:
$16.94B
MA:
$26.70B
V:
$27.63B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MA — Ранг доходности на риск
V
MA
Сравнение V c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.00 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.01 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и MA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -62.67% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -20.91% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -20.91% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -28.25% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -41.00% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -7.34% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -9.84% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 11.10% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MA
Visa Inc. (V) и Mastercard Incorporated (MA) имеют волатильность 6.89% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.21% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 17.70% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 21.81% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 24.12% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 26.90% | -2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности MA в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.61% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
V Visa Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
V and MA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (7.21%) compared to V (6.89%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MA's -62.67%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор