Сравнение V с MA
V (Visa Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, V returned 15.41%/yr vs 17.95%/yr for MA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -10.55%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.41% против 17.95% соответственно.
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам V и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between V and MA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between V and MA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
MA:
$17.28
V:
20.50
MA:
27.30
V:
1.26
MA:
1.59
V:
10.59
MA:
12.52
V:
$43.03B
MA:
$33.94B
V:
$16.94B
MA:
$26.70B
V:
$27.63B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MA — Ранг доходности на риск
V
MA
Сравнение V c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.89 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.84 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок V и MA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -62.67% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -20.91% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -20.91% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -28.25% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -41.00% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -20.91% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -9.82% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 10.06% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.20%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.95% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 17.27% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 22.03% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 23.96% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 26.91% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности MA в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
V and MA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (5.95%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MA's -62.67%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор