Сравнение SLV с ISRG
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 13.99% против 19.09% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам SLV и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between SLV and ISRG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. ISRG — Ранг доходности на риск
SLV
ISRG
Сравнение SLV c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.62 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.24 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и ISRG
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -82.26% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -32.14% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -34.10% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -49.90% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -49.90% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -32.66% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -21.28% | -23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 16.00% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и ISRG
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 9.70% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 20.72% | +38.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 30.69% | +29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 33.19% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 32.40% | -0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и ISRG
Ни SLV, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLV and ISRG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs ISRG's -82.26%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор