Сравнение CME с B
CME (CME Group Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции B по среднегодовой доходности: 15.38% против 9.32% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам CME и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between CME and B is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.08 |
The correlation between CME and B shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
B:
$67.34B
CME:
$11.75
B:
$3.59
CME:
22.94
B:
11.18
CME:
2.00
B:
1.13
CME:
14.40
B:
3.59
CME:
3.68
B:
2.45
CME:
$6.76B
B:
$19.00B
CME:
$5.84B
B:
$10.32B
CME:
$5.69B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. B — Ранг доходности на риск
CME
B
Сравнение CME c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.31 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 7.95 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и B
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -88.51% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -29.31% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -29.31% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -47.96% | +16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -57.13% | +19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -23.16% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -37.28% | +16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 12.18% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и B
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 15.80% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 35.19% | -17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 45.31% | -24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 36.25% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 36.85% | -12.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и B
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и B
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and B have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор