Сравнение MCO с V
MCO (Moody's Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCO in Financial Data & Stock Exchanges, V in Credit Services. Over the past 10 years, MCO returned 17.39%/yr vs 15.72%/yr for V. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MCO и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.39% против 15.72% соответственно.
MCO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 17.39%
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам MCO и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.25% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
V Visa Inc. | -7.36% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MCO and V is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between MCO and V has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MCO:
$13.92
V:
$15.24
MCO:
32.41
V:
21.23
MCO:
4.23
V:
1.30
MCO:
10.27
V:
10.97
MCO:
$7.87B
V:
$43.03B
MCO:
$5.49B
V:
$16.94B
MCO:
$3.95B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. V — Ранг доходности на риск
MCO
V
Сравнение MCO c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.55 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.01 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и V
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -51.90% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -20.38% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -20.38% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -28.60% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -36.36% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -12.64% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -8.26% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 11.00% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и V
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.65% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 17.47% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 22.27% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 22.79% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 24.46% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и V
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.87% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и V
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and V have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.35%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs V's -51.90%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор