PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DE с AMLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DE (Deere & Company) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 23.07% против 6.92% соответственно.

DE

1 день
1.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
24.40%
6 месяцев
19.88%
1 год
14.81%
3 года*
14.77%
5 лет*
12.54%
10 лет*
23.07%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		24.40%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between DE and AMLP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.36

The correlation between DE and AMLP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

DE vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.25

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.79

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.66

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

5.35

-3.97

DE vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и AMLP

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-77.19%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-8.94%

-10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-14.27%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-20.92%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-72.62%

+34.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-4.94%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-17.37%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

2.77%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и AMLP

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

4.71%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

8.77%

+15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

11.84%

+18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

19.95%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.40%

27.67%

+2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и AMLP

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AMLP в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
DE
Deere & Company		1.12%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Часто задаваемые вопросы

DE and AMLP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.51%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор