Сравнение SGOV с SOBO.TO
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, SGOV returned 3.91% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGOV торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 1.25% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between SGOV and SOBO.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
SGOV
SOBO.TO
Сравнение SGOV c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +272.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.41 | +194.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 4.00 | +394.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | 11.44 | +4,450.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и SOBO.TO
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -27.09% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -12.68% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.27% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.44% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и SOBO.TO
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 7.11% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 14.83% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 20.22% | -20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 44.59% | -44.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 44.59% | -44.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и SOBO.TO
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and SOBO.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор