PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с CME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 8.49% против 15.38% соответственно.

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
9.91%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
48.50%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.90%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between RYCEY and CME is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.14

The correlation between RYCEY and CME shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$147.86B

CME:

$97.90B

EPS

RYCEY:

£0.99

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

RYCEY:

13.26

CME:

22.94

Коэффициент PEG

RYCEY:

0.03

CME:

2.00

Коэффициент P/S

RYCEY:

2.77

CME:

14.40

Коэффициент P/B

RYCEY:

40.55

CME:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

£40.04B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

£10.10B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

£8.04B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

CME Group Inc.

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

RYCEY vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCEYCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.16

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.35

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.16

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

0.50

+5.48

RYCEY vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CME равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и CME

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-77.50%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-21.42%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-21.42%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-31.74%

-30.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-37.36%

-57.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.68%

-15.03%

-62.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.15%

-20.68%

-63.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

6.70%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и CME

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

10.45%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.70%

17.44%

+15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

20.74%

+17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.48%

20.15%

+23.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

23.93%

+25.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и CME

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CME в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.64B
1.88B
(RYCEY) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RYCEY значения в GBP, CME значения в USD

Сравнение рентабельности RYCEY и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings plc и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
27.4%
88.1%
Активы портфеля
RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and CME have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs CME's -77.50%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор