PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.70% против 40.96% соответственно.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between SPGI and AVGO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.39

The correlation between SPGI and AVGO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.67B

AVGO:

$1.86T

EPS

SPGI:

$15.79

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

SPGI:

26.53

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

SPGI:

3.47

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

SPGI:

8.06

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

SPGI:

3.98

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

SPGI vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.11

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.69

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.77

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

4.11

-5.14

SPGI vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и AVGO

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-48.30%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-28.67%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-41.15%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-41.15%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-48.30%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-20.66%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-7.98%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

12.30%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и AVGO

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

20.53%

-12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

35.04%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

45.57%

-17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

43.39%

-18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

39.52%

-13.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и AVGO

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности AVGO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.17B
22.19B
(SPGI) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.2%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and AVGO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор