PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNI с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNI с CWEN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CNI (Canadian National Railway Company) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, CNI returned 9.37%/yr vs 15.95%/yr for CWEN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNI и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у CWEN с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: 9.37% против 15.95% соответственно.

CNI

1 день
-1.21%
1 месяц
5.72%
С начала года
20.31%
6 месяцев
20.92%
1 год
16.13%
3 года*
1.89%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.37%

CWEN

1 день
3.04%
1 месяц
7.44%
С начала года
18.85%
6 месяцев
20.85%
1 год
28.54%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNI и CWEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNI
Canadian National Railway Company		20.31%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		18.85%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%

Correlation

The correlation between CNI and CWEN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г.

0.30

The correlation between CNI and CWEN shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$71.92B

CWEN:

$1.35B

EPS

CNI:

CA$7.60

CWEN:

$0.02

Коэффициент P/E

CNI:

21.62

CWEN:

1.88K

Коэффициент P/S

CNI:

5.88

CWEN:

2.54

Коэффициент P/B

CNI:

4.67

CWEN:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

CA$17.29B

CWEN:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

CA$7.64B

CWEN:

$543.00M

EBITDA (12 мес.)

CNI:

CA$8.60B

CWEN:

$878.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENB

Доходность на риск

CNI vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNI c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNICWENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.98

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.53

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.03

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

4.53

-2.43

CNI vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEN равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNI и CWEN

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и CWEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNICWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.66%

-79.41%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-14.15%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-36.78%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-52.09%

+22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-52.09%

+22.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-6.42%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-35.38%

+25.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

6.31%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и CWEN

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.39%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNICWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

9.43%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

22.23%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

29.24%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

30.27%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

31.29%

-8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и CWEN

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CWEN в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.22%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.73%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.39B
354.00M
(CNI) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNI значения в CAD, CWEN значения в USD

Сравнение рентабельности CNI и CWEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian National Railway Company и Clearway Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
42.8%
0
Активы портфеля
CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.

Часто задаваемые вопросы

CNI and CWEN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEN has higher volatility (9.43%) compared to CNI (4.39%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs CWEN's -79.41%.

CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNI и CWEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор