Сравнение IBIT с GOOGL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 105.30% for GOOGL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.06%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам IBIT и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 33.53% |
Correlation
The correlation between IBIT and GOOGL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
IBIT
GOOGL
Сравнение IBIT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.20 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 18.48 | -19.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и GOOGL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -65.29% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -20.37% | -31.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -10.61% | -38.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -13.01% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 5.72% | +23.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и GOOGL
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 7.24% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 20.82% | +13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 29.31% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 31.33% | +18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 29.13% | +21.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и GOOGL
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and GOOGL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор