PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRCX с WDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LRCX с WDS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LRCX (Lam Research Corporation) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и WDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 48.23% против 7.93% соответственно.

LRCX

1 день
1.18%
1 месяц
22.62%
С начала года
114.54%
6 месяцев
128.79%
1 год
312.75%
3 года*
81.91%
5 лет*
43.22%
10 лет*
48.23%

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRCX и WDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRCX
Lam Research Corporation		114.54%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%

Correlation

The correlation between LRCX and WDS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.31

The correlation between LRCX and WDS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$463.20B

WDS:

$44.17B

EPS

LRCX:

$5.29

WDS:

$3.29

Коэффициент P/E

LRCX:

69.37

WDS:

7.02

Коэффициент PEG

LRCX:

5.25

WDS:

0.24

Коэффициент P/S

LRCX:

21.46

WDS:

1.69

Коэффициент P/B

LRCX:

43.76

WDS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$21.68B

WDS:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$10.84B

WDS:

$9.87B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$6.10B

WDS:

$17.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Woodside Energy Group Ltd

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY
Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO

Доходность на риск

LRCX vs. WDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c WDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRCXWDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.79
1.91

+3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
2.52

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.32

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.26

3.40

+11.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.20

7.88

+43.32

LRCX vs. WDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 5.79, что выше коэффициента Шарпа WDS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и WDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRCX и WDS

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и WDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRCXWDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-77.06%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-17.16%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.10%

-48.77%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

-48.77%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

-66.16%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.20%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-39.55%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

7.40%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и WDS

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Woodside Energy Group Ltd (WDS) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRCXWDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.52%

10.13%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.63%

24.23%

+19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

30.62%

+22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.57%

33.40%

+13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.92%

33.78%

+11.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и WDS

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности WDS в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.28%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и WDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
5.84B
6.39B
(LRCX) Общая выручка
(WDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и WDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и Woodside Energy Group Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
49.8%
31.1%
Активы портфеля
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

LRCX and WDS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (21.52%) compared to WDS (10.13%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs WDS's -77.06%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRCX и WDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор