Сравнение RYCEY с META
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, RYCEY returned 7.64%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.64% против 18.15% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 110.91%
- 5 лет*
- 62.18%
- 10 лет*
- 7.64%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам RYCEY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 7.91% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between RYCEY and META is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$141.92B
META:
$1.60T
RYCEY:
$0.99
META:
$27.47
RYCEY:
17.06
META:
22.68
RYCEY:
0.04
META:
0.93
RYCEY:
3.56
META:
7.45
RYCEY:
52.15
META:
6.55
RYCEY:
$40.04B
META:
$214.96B
RYCEY:
$10.10B
META:
$176.14B
RYCEY:
$8.04B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. META — Ранг доходности на риск
RYCEY
META
Сравнение RYCEY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.19 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -0.41 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.18 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.31 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.56 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и META
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -76.74% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -33.30% | +11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -34.15% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -76.74% | +14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -76.74% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.58% | -20.96% | -57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -15.25% | -68.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 15.47% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и META
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 8.84% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 26.58% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 35.23% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 43.99% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.34% | 38.64% | +10.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и META
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности META в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.75% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и META
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and META have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (13.12%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs META's -76.74%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор