PortfoliosLab logo
Сравнение RYCEY с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RYCEY и META составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.08%
1,338.20%
RYCEY
META

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYCEY:

2.43

META:

0.29

Коэф-т Сортино

RYCEY:

2.98

META:

0.65

Коэф-т Омега

RYCEY:

1.42

META:

1.09

Коэф-т Кальмара

RYCEY:

2.73

META:

0.31

Коэф-т Мартина

RYCEY:

18.98

META:

1.04

Индекс Язвы

RYCEY:

5.21%

META:

10.29%

Дневная вол-ть

RYCEY:

40.80%

META:

37.45%

Макс. просадка

RYCEY:

-91.66%

META:

-76.74%

Текущая просадка

RYCEY:

-4.85%

META:

-25.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$85.36B

META:

$1.38T

EPS

RYCEY:

$0.40

META:

$23.89

Коэффициент P/E

RYCEY:

25.50

META:

22.91

Коэффициент PEG

RYCEY:

2.41

META:

0.81

Коэффициент P/S

RYCEY:

4.51

META:

8.40

Коэффициент P/B

RYCEY:

0.00

META:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

$8.86B

META:

$128.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

$2.11B

META:

$104.52B

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

$1.26B

META:

$63.95B

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у META с доходностью -6.45%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям META по среднегодовой доходности: 5.38% против 21.25% соответственно.


RYCEY

С начала года

44.52%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

40.84%

1 год

96.21%

5 лет

45.25%

10 лет

5.38%

META

С начала года

-6.45%

1 месяц

-9.18%

6 месяцев

-4.37%

1 год

23.91%

5 лет

24.09%

10 лет

21.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYCEY и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYCEY c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYCEY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RYCEY: 2.43
META: 0.29
Коэффициент Сортино RYCEY, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RYCEY: 2.98
META: 0.65
Коэффициент Омега RYCEY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RYCEY: 1.42
META: 1.09
Коэффициент Кальмара RYCEY, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RYCEY: 2.73
META: 0.31
Коэффициент Мартина RYCEY, с текущим значением в 18.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RYCEY: 18.98
META: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа META равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.43
0.29
RYCEY
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и META

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности META в 0.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc
0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и META

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.85%
-25.64%
RYCEY
META

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и META

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 22.70% и 21.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.70%
21.75%
RYCEY
META

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию