Сравнение LRCX с ASR
LRCX (Lam Research Corporation) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ASR operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 48.23% против 10.32% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам LRCX и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between LRCX and ASR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
ASR:
$8.61B
LRCX:
$5.29
ASR:
MX$327.81
LRCX:
69.37
ASR:
15.10
LRCX:
5.25
ASR:
0.76
LRCX:
21.46
ASR:
3.96
LRCX:
43.76
ASR:
3.54
LRCX:
$21.68B
ASR:
MX$37.47B
LRCX:
$10.84B
ASR:
MX$21.16B
LRCX:
$6.10B
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. ASR — Ранг доходности на риск
LRCX
ASR
Сравнение LRCX c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.00 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.13 | +15.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -0.33 | +51.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и ASR
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -61.33% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -26.13% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -33.81% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -35.28% | -21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -61.33% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.25% | +23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -14.45% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 10.30% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и ASR
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 8.54% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 21.56% | +22.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 26.10% | +26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 32.53% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 34.82% | +10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и ASR
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и ASR
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and ASR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs ASR's -61.33%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор