Сравнение IBIT с CME
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CME (CME Group Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 3.90% for CME. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам IBIT и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 22.86% |
Correlation
The correlation between IBIT and CME is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. CME — Ранг доходности на риск
IBIT
CME
Сравнение IBIT c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.16 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.50 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и CME
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -77.50% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -21.42% | -30.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -15.03% | -34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -20.68% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 6.70% | +22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и CME
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 10.45% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 17.44% | +17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 20.74% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 20.15% | +30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 23.93% | +26.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и CME
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and CME have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор