Сравнение TSM с V
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and V (Visa Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TSM returned 33.49%/yr vs 17.31%/yr for V. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TSM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 36.94%, что значительно выше, чем у V с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции V по среднегодовой доходности: 33.49% против 17.31% соответственно.
TSM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.36%
- 6 месяцев
- 27.75%
- С начала года
- 36.94%
- 1 год
- 80.03%
- 3 года*
- 64.98%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 33.49%
- Всё время*
- 16.28%
V
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 17.31%
- Всё время*
- 19.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.98B | $6.13B | $6.04B | |
| $2.66B | $2.65B | $2.81B |
Сравнение доходности по годам TSM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 36.94% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
V Visa Inc. | 5.52% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between TSM and V is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between TSM and V shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.15T
V:
$688.08B
TSM:
NT$432.27
V:
$15.55
TSM:
30.93
V:
23.70
TSM:
0.86
V:
1.45
TSM:
15.58
V:
12.03
TSM:
NT$4.45T
V:
$44.49B
TSM:
NT$2.86T
V:
$8.74B
TSM:
NT$3.20T
V:
$27.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. V — Ранг доходности на риск
TSM
V
Сравнение TSM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 0.59 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 1.31 | +10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и V
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -51.90% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.55% | -17.18% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -20.38% | -16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -25.79% | -30.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -36.36% | -20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -0.50% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.68% | -8.24% | -34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 7.73% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и V
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 5.55% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 16.49% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.71% | 21.93% | +18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 22.89% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 24.45% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и V
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности V в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.85% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
V Visa Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and V have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (12.62%) compared to V (5.55%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs V's -51.90%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор