Сравнение TSM с V
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and V (Visa Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TSM returned 36.20%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 44.10%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции V по среднегодовой доходности: 36.20% против 15.41% соответственно.
TSM
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 123.66%
- 3 года*
- 66.46%
- 5 лет*
- 31.74%
- 10 лет*
- 36.20%
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам TSM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.10% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between TSM and V is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TSM and V has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TSM:
$373.98
V:
$15.24
TSM:
1.17
V:
20.50
TSM:
0.03
V:
1.26
TSM:
0.55
V:
10.59
TSM:
$4.13T
V:
$43.03B
TSM:
$2.55T
V:
$16.94B
TSM:
$3.14T
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. V — Ранг доходности на риск
TSM
V
Сравнение TSM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.90 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | -0.69 | +7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.68 | -1.28 | +25.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | -0.63 | +4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.31 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и V
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -51.90% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -20.38% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -20.38% | -16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -28.60% | -27.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -36.36% | -20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -15.66% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.89% | -8.26% | -34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 10.94% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и V
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 5.20% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.19% | 17.26% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 22.11% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 22.77% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 24.45% | +9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и V
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности V в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.76% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и V
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and V have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (11.64%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs V's -51.90%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор