PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение TSM с V

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или V.

Основные характеристики


TSMV
Дох-ть с нач. г.24.11%9.19%
Дох-ть за 1 год50.91%29.98%
Дох-ть за 3 года0.33%11.68%
Дох-ть за 5 лет29.45%15.04%
Дох-ть за 10 лет24.83%18.36%
Коэф-т Шарпа1.591.96
Дневная вол-ть31.11%15.10%
Макс. просадка-84.63%-51.90%
Current Drawdown-5.29%0.00%

Фундаментальные показатели


TSMV
Рыночная капитализация$677.76B$568.48B
Прибыль на акцию$5.14$8.69
Цена/прибыль25.4231.85
PEG коэффициент1.401.72
Выручка (12 мес.)$2.16T$33.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.35T$31.92B
EBITDA (12 мес.)$1.45T$23.42B

Корреляция

0.43
-1.001.00

Корреляция между TSM и V составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности TSM и V

С начала года, TSM показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у V с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции V по среднегодовой доходности: 24.83% против 18.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
39.72%
17.44%
TSM
V

Сравнение акций, фондов или ETF


Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Visa Inc.

Сравнение дивидендов TSM и V

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности V в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.12%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%

Сравнение TSM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.59
V
Visa Inc.
1.96

Сравнение коэффициента Шарпа TSM и V

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному 1.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TSM и V.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.59
1.96
TSM
V

Сравнение просадок TSM и V

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TSM и V


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.29%
0
TSM
V

Сравнение волатильности TSM и V

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.64%
5.20%
TSM
V