PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSM с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности TSM и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSM и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		12.69%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

TSM:

$332.18

V:

$15.10

Коэффициент P/E

TSM:

1.03

V:

19.77

Коэффициент PEG

TSM:

0.03

V:

1.21

Коэффициент P/S

TSM:

0.46

V:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

$3.82T

V:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

$2.29T

V:

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

$2.90T

V:

$26.20B

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции V по среднегодовой доходности: 32.58% против 15.23% соответственно.

TSM

1 день
1.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.02%
1 год
104.95%
3 года*
56.55%
5 лет*
24.34%
10 лет*
32.58%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Visa Inc.

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с ASML.AS
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с AMZN

Доходность на риск

TSM vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

-0.56

+3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

-0.64

+3.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

0.91

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.96

-0.70

+6.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.06

-1.52

+21.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSM vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.56

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.63

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.33

Корреляция

Корреляция между TSM и V составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и V

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.97%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок TSM и V

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и V.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-51.90%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-20.38%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-28.60%

-27.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-36.36%

-20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-19.57%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-8.20%

-34.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

9.33%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и V

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

5.62%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.13%

15.43%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

23.73%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.91%

22.45%

+14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

24.32%

+9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.06T
10.90B
(TSM) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSM и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.3%
0
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 658.15B при выручке в 1.06T, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 569.13B при выручке в 1.06T, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 510.52B при выручке в 1.06T, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.