PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSM с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSM с V

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или V.

Корреляция

Корреляция между TSM и V составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSM и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,780.73%
2,632.15%
TSM
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSM:

0.57

V:

1.23

Коэф-т Сортино

TSM:

1.07

V:

1.71

Коэф-т Омега

TSM:

1.13

V:

1.25

Коэф-т Кальмара

TSM:

0.72

V:

1.79

Коэф-т Мартина

TSM:

1.99

V:

6.05

Индекс Язвы

TSM:

13.26%

V:

4.45%

Дневная вол-ть

TSM:

46.40%

V:

21.91%

Макс. просадка

TSM:

-84.63%

V:

-51.90%

Текущая просадка

TSM:

-22.81%

V:

-5.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$847.48B

V:

$652.11B

EPS

TSM:

$7.66

V:

$9.92

Коэффициент P/E

TSM:

21.33

V:

34.02

Коэффициент PEG

TSM:

1.19

V:

2.25

Коэффициент P/S

TSM:

0.28

V:

17.51

Коэффициент P/B

TSM:

6.54

V:

17.62

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

$3.14T

V:

$37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

$1.80T

V:

$29.99B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

$2.20T

V:

$25.52B

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции V по среднегодовой доходности: 24.95% против 18.85% соответственно.

TSM

С начала года

-12.20%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-8.71%

1 год

29.79%

5 лет

30.04%

10 лет

24.95%

V

С начала года

8.54%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

18.57%

1 год

29.06%

5 лет

15.16%

10 лет

18.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSM и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSM, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSM: 0.57
V: 1.23
Коэффициент Сортино TSM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSM: 1.07
V: 1.71
Коэффициент Омега TSM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSM: 1.13
V: 1.25
Коэффициент Кальмара TSM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSM: 0.72
V: 1.79
Коэффициент Мартина TSM, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TSM: 1.99
V: 6.05

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
1.23
TSM
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и V

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности V в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.43%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
V
Visa Inc.		0.65%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок TSM и V

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.81%
-5.59%
TSM
V

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и V

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.80%
13.30%
TSM
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
839.25B
9.59B
(TSM) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSM и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
58.8%
79.0%
(TSM) Валовая рентабельность
(V) Валовая рентабельность
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 493.40B при выручке в 839.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.57B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 407.08B при выручке в 839.25B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 361.56B при выручке в 839.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.