Сравнение AMZN с SPGI
AMZN (Amazon.com, Inc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 20.83% против 15.70% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам AMZN и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between AMZN and SPGI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between AMZN and SPGI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
SPGI:
$124.67B
AMZN:
$8.37
SPGI:
$15.79
AMZN:
28.50
SPGI:
26.53
AMZN:
0.69
SPGI:
3.47
AMZN:
3.48
SPGI:
8.06
AMZN:
5.87
SPGI:
3.98
AMZN:
$742.78B
SPGI:
$15.73B
AMZN:
$348.59B
SPGI:
$8.15B
AMZN:
$152.71B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. SPGI — Ранг доходности на риск
AMZN
SPGI
Сравнение AMZN c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.54 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.03 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и SPGI
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -74.67% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -30.48% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -30.48% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -39.76% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -39.76% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -25.12% | +11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -15.23% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 16.07% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и SPGI
Amazon.com, Inc (AMZN) и S&P Global Inc. (SPGI) имеют волатильность 7.92% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.62% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 24.13% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 27.63% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 24.51% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 26.03% | +6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и SPGI
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и SPGI
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and SPGI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs SPGI's -74.67%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор