PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение B с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

B (Barrick Mining Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, B returned 9.32%/yr vs 12.15%/yr for GLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности B и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (B) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, B показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции B уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.15% соответственно.

B

1 день
2.81%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-5.53%
1 год
90.45%
3 года*
36.83%
5 лет*
14.31%
10 лет*
9.32%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B
Barrick Mining Corporation		-6.52%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between B and GLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.70

The correlation between B and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с SPYB с AAPLB с MSFTB с COWZ
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

B vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B
Ранг доходности на риск B: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.87

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.24

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.98

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

2.81

+5.14

B vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок B и GLD

Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-45.56%

-42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.31%

-24.46%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-24.46%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-24.46%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

-24.46%

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.16%

-22.05%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.28%

-16.16%

-21.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

8.49%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности B и GLD

Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

7.79%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

24.10%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

27.37%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

18.22%

+18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.85%

16.08%

+20.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов B и GLD

Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
B
Barrick Mining Corporation		2.29%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

B and GLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

B has higher volatility (15.80%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs GLD's -45.56%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор