Сравнение B с GLD
B (Barrick Mining Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, B returned 8.78%/yr vs 11.81%/yr for GLD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности B и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции B уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.78% против 11.81% соответственно.
B
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -12.23%
- С начала года
- -4.55%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 38.67%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 7.87%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $295.42M | $297.27M | $438.75M | |
| $2.72B | $2.53B | $2.75B |
Сравнение доходности по годам B и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -4.55% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between B and GLD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.71 |
The correlation between B and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. GLD — Ранг доходности на риск
B
GLD
Сравнение B c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.96 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 2.03 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и GLD
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -45.56% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.41% | -26.40% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -26.40% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -26.40% | -21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.96% | -26.40% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.54% | -21.43% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | -16.21% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 12.46% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и GLD
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 7.16% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 20.04% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.11% | 28.35% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 18.58% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 16.18% | +20.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и GLD
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.24% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
B and GLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (12.26%) compared to GLD (7.16%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs GLD's -45.56%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор