PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с ASML

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или ASML.

Корреляция

Корреляция между ISRG и ASML составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ISRG и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,219.15%
1,620.80%
ISRG
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.11

ASML:

-0.45

Коэф-т Сортино

ISRG:

1.79

ASML:

-0.36

Коэф-т Омега

ISRG:

1.25

ASML:

0.95

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.45

ASML:

-0.48

Коэф-т Мартина

ISRG:

4.92

ASML:

-0.78

Индекс Язвы

ISRG:

7.67%

ASML:

28.16%

Дневная вол-ть

ISRG:

33.93%

ASML:

48.60%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

ISRG:

-16.76%

ASML:

-38.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$174.81B

ASML:

$258.72B

EPS

ISRG:

$6.98

ASML:

$25.46

Коэффициент P/E

ISRG:

69.90

ASML:

25.84

Коэффициент PEG

ISRG:

3.37

ASML:

1.22

Коэффициент P/S

ISRG:

20.06

ASML:

8.42

Коэффициент P/B

ISRG:

10.16

ASML:

12.59

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.76B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 24.83% против 21.11% соответственно.

ISRG

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-0.68%

1 год

35.50%

5 лет

24.33%

10 лет

24.83%

ASML

С начала года

-2.40%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-23.72%

5 лет

19.33%

10 лет

21.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ISRG: 1.11
ASML: -0.45
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ISRG: 1.79
ASML: -0.36
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISRG: 1.25
ASML: 0.95
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ISRG: 1.45
ASML: -0.48
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ISRG: 4.92
ASML: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
-0.45
ISRG
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и ASML

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		1.00%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и ASML

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.76%
-38.19%
ISRG
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и ASML

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 19.88%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.88%
21.06%
ISRG
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию