Сравнение ISRG с ASML
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 18.37%/yr vs 34.26%/yr for ASML. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.42%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 18.37% против 34.26% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 18.37%
ASML
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 34.51%
- С начала года
- 67.42%
- 1 год
- 138.44%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам ISRG и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.96% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.42% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ISRG and ASML is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between ISRG and ASML shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$142.49B
ASML:
$687.92B
ISRG:
$8.72
ASML:
€27.54
ISRG:
46.16
ASML:
56.48
ISRG:
2.83
ASML:
3.72
ISRG:
13.13
ASML:
17.01
ISRG:
7.88
ASML:
27.43
ISRG:
$11.03B
ASML:
€35.33B
ISRG:
$7.36B
ASML:
€18.63B
ISRG:
$4.18B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. ASML — Ранг доходности на риск
ISRG
ASML
Сравнение ISRG c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 7.80 | -8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 24.37 | -25.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ASML
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -90.00% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.99% | -17.85% | -18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.83% | -45.38% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -56.84% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -56.84% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.09% | -10.28% | -23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -28.06% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 5.77% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ASML
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.98%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 18.66% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 36.49% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 45.82% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 43.07% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 39.00% | -6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ASML
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и ASML
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and ASML have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.66%) compared to ISRG (11.98%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор