Сравнение ISRG с ASML
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.13%/yr vs 34.11%/yr for ASML. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -28.09%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 61.93%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 19.13% против 34.11% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -26.20%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 19.13%
ASML
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 61.93%
- 6 месяцев
- 51.85%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 34.11%
Сравнение доходности по годам ISRG и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
ASML ASML Holding N.V. | 61.93% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ISRG and ASML is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between ISRG and ASML shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$146.54B
ASML:
$665.86B
ISRG:
$8.24
ASML:
$25.86
ISRG:
49.43
ASML:
66.77
ISRG:
3.03
ASML:
4.39
ISRG:
13.91
ASML:
19.84
ISRG:
8.33
ASML:
31.97
ISRG:
$10.58B
ASML:
$33.69B
ISRG:
$7.02B
ASML:
$17.72B
ISRG:
$3.76B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. ASML — Ранг доходности на риск
ISRG
ASML
Сравнение ISRG c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.45 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 7.48 | -8.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 20.18 | -21.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 3.29 | -4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.52 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ASML
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -90.00% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -17.85% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -45.38% | +11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -56.84% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -56.84% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | 0.00% | -33.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -28.15% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 6.61% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ASML
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.07%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 14.67% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 32.21% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 40.58% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.15% | 42.03% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 38.50% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ASML
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и ASML
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and ASML have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (14.67%) compared to ISRG (11.07%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор