PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с ASML

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или ASML.

Корреляция

Корреляция между ISRG и ASML составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.25

ASML:

-0.37

Коэф-т Сортино

ISRG:

2.11

ASML:

-0.20

Коэф-т Омега

ISRG:

1.30

ASML:

0.97

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.79

ASML:

-0.38

Коэф-т Мартина

ISRG:

5.64

ASML:

-0.59

Индекс Язвы

ISRG:

8.28%

ASML:

29.53%

Дневная вол-ть

ISRG:

33.90%

ASML:

48.70%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

ISRG:

-7.67%

ASML:

-31.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$202.00B

ASML:

$299.93B

EPS

ISRG:

$6.82

ASML:

$24.76

Коэффициент P/E

ISRG:

82.64

ASML:

30.21

Коэффициент PEG

ISRG:

3.98

ASML:

1.47

Коэффициент P/S

ISRG:

23.18

ASML:

9.77

Коэффициент P/B

ISRG:

11.81

ASML:

15.03

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.90B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 26.30% против 22.22% соответственно.

ISRG

С начала года

7.98%

1 месяц

16.75%

6 месяцев

6.82%

1 год

41.32%

5 лет

26.18%

10 лет

26.30%

ASML

С начала года

8.47%

1 месяц

17.19%

6 месяцев

14.15%

1 год

-18.38%

5 лет

20.73%

10 лет

22.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и ASML

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.93%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и ASML

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и ASML

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 7.49%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.25B
7.74B
(ISRG) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
64.7%
54.0%
(ISRG) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 578.10M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 698.40M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.