Сравнение V с MSFT
V (Visa Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, V returned 17.28%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.28% против 23.34% соответственно.
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам V и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between V and MSFT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between V and MSFT has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$17.20
MSFT:
$16.79
V:
19.86
MSFT:
21.95
V:
1.22
MSFT:
1.54
V:
10.26
MSFT:
8.64
V:
$43.03B
MSFT:
$318.27B
V:
$16.94B
MSFT:
$217.41B
V:
$27.63B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MSFT — Ранг доходности на риск
V
MSFT
Сравнение V c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.73 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.43 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и MSFT
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -69.38% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -34.50% | +17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -34.50% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -37.15% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -37.15% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -31.58% | +23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -21.79% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 17.56% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MSFT
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.25%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 12.78% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 23.98% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 26.93% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 26.97% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 27.15% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MSFT
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MSFT
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
V and MSFT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MSFT's -69.38%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор